이재하 | 경영학자

인물&작품

이재하

국내인물경제/금융/기업인경영학자

국내인물경제/금융/기업인금융전문가

출생지대한민국

인물소개

서울대학교 공과대학 전자공학과 공학사, 서울대학교 대학원 전자공학과 공학석사, 인디애나대학교 경영대학 경영학석사, 인디애나대학교 대학원 경영학박사이다. 인디애나대학교 조교수와 오클라호마대학교 석좌교수를 지냈으며, 한국파생상품학회 회장 / 한국재무관리학회 부회장, 한국재무학회 상임이사 / 한국증권학회 이사, 한국금융학회 이사 / 한국경영학회 이사, 교보생명 사외이사 겸 리스크관리위원회 위원장, 한국거래소 지수운영위원회 위원장, 금융위원회ㆍ예금보험공사ㆍ자산관리공사 자산매각심의위원회 위원, 공인회계사 출제위원, 국민연금 연구심의위원회 위원, 사학연금 자산운용 자문위원, 대교문화재단 이사, 교보증권 사외이사 겸 위험관리위원회 위원장, KB증권 사외이사 겸 리스크관리위원회 위원장, Journal of Financial Research Associate Editor를 역임했다. FMA Best Paper Award in Futures and Options on Futures, AIMR Graham and Dodd Scroll Award, 한국재무관리학회 최우수 논문상을 수상했다. 성균관대학교 SKK GSB 원장, 현재 성균관대학교 SKK GSB 교수를 맡고 있다. 주요논문으로는 'How Markets Process Information: News Releases and Volatility', 'Volatility in Wheat Spot and Futures Markets, 1950-1993: Government Farm Programs, Seasonality, and Causality' 'Who Trades Futures and How: Evidence from the Heating Oil Futures Market', 'The Short-Run Dynamics of the Price Adjustment to New Information', 'The Creation and Resolution of Market Uncertainty: The Impact of Information Releases on Implied Volatility', 'The Intraday Ex Post and Ex Ante Profitability of Index Arbitrage', 'A Transactions Data Analysis of Arbitrage between Index Options and Index Futures', 'Intraday Volatility in Interest Rate and Foreign Exchange Spot and Futures Markets', 'Time Varying Term Premium in T-Bill Futures Rate and the Expectations Hypothesis', 'The Impact of Macroeconomic News on Financial Markets', 'Intraday Volatility in Interest Rate and Foreign Exchange Markets: ARCH, Announcement, and Seasonality Effects', 'KOSPI200 선물과 옵션간의 일중 사전적 차익거래 수익성 및 선종결전략', 'KOSPI200 선물을 이용한 헤지전략 등 Journal of Finance, Journal of Financial and Quantitative', 'Analysis, Journal of Business, Journal of Futures Markets', 증권학회지, 선물연구, 재무관리연구 외 다수가 있다.