인물소개

학력 ㆍ KAIST 테크노경영대학원 경영공학(공학박사, 금융공학전공) ㆍ 서울대학교 대학원 졸업(이학석사, 금융수학전공) ㆍ 서울대학교 졸업(이학학사) 경력 ㆍ 하나은행 바젤3 시장리스크 측정 시스템 개발 자문 ㆍ 우리금융그룹 바젤3 시장리스크 측정 시스템 개발 ㆍ 금융감독원 바젤3 시장리스크 규제 체계 기준서 감수 ㆍ 금융감독원 “Fundamental Review of the Trading Book” 규제개혁방안 TF 참여 ㆍ 우리은행 리스크 퀀트(부부장) ㆍ KAIST 경영대학 대우교수 ㆍ 한국자산평가 채권공학연구소 연구원(과장) ㆍ KAIST 테크노경영대학원 금융공학연구센터 연구원 논문 ㆍ A First-Passage-Time Model under Regime-Switching Market Environment, Journal of Banking and Finance, 32(12), 2617-2627, 2008. (SSCI) ㆍ 원화신용디폴트스왑의 스프레드 결정에 관한 연구, 재무연구, 20(1), 1-33, 2007. ㆍ Historical Credit Portfolio Loss Distribution: Using Expected Default Frequency,Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 35(5), 109-136, 2006. (SSCI) ㆍ 합성담보부증권에 관한 고찰, 선물연구, 14(1), 127-168, 2006. ㆍ Default Correlation Dynamics with Business Cycle and Credit Quality Changes, Journal of Derivatives, 13(1), 8-27, 2005. (SSCI) ㆍ Credit Default Swap Valuation with Counterparty Default Risk and Market Risk, Journal of Risk, 6(2), 49-80, 2003/04. (SSCI) 기타 ㆍ 대학 강의 - 투자론 - 파생금융상품론 - Financial Market Risk Management 등 ㆍ 업계 강의 - 구조화채권 - 신용파생상품 - Fixed Income Modeling - FRM - 시장위험관리 - 신용위험관리 - 금융수리 - 장외파생상품 리스크관리 방안 등 ㆍ 프로젝트 - 바젤2 시장리스크 표준방법 및 내부모형 시스템 개발 - 담보부자산 위험관리 시스템 개발 - 파생상품위험관리시스템 개발 - 신용파생상품 가격결정모형 개발 - 바젤3 시장리스크 신표준방법 시스템 개발 등